В рамках классификации рисков при кредитовании физических лиц по такому критерию, как степень охвата операций банка, раскрыто содержание индивидуального и портфельного рисков применительно к теме диссертационного исследования.
Под индивидуальным риском ссудной операции предлагается понимать вероятность того, что реализация определенной кредитной услуги определенному заемщику – физическому лицу приведет к потере кредитной организацией части своих ресурсов, к недополучению доходов или к произведению дополнительных расходов.
Таким образом, индивидуальный риск ссудной операции складывается из индивидуального риска заемщика и индивидуального риска кредитной услуги. Дополнительно, в целях более полного описания индивидуального риска ссудной операции, предлагается осуществлять корректировку на степень операционного риска, возникающего в процессе предоставления определенному заемщику определенной кредитной услуги (например, в случае предоставления нестандартной ссуды).
Портфельный риск охватывает совокупность индивидуальных рисков и фактически представляет собой риск одного из сегментов кредитного портфеля – ссуд, предоставленных физическим лицам. В рамках этого сегмента можно выделить два принципиально различных портфеля кредитов: портфель однородных ссуд и портфель нестандартных кредитов. Кредиты, входящие в портфель однородных ссуд, характеризуются небольшими по отношению к капиталу банка размерами и одинаковыми условиями кредитования. В портфель же нестандартных кредитов включаются ссуды, имеющие значительный размер и нетиповые условия кредитования.
Из этого вытекает разная природа риска данных портфелей. В частности, возникновение риска портфеля однородных ссуд и генерируемые им убытки относятся к сфере законов статистики, тогда как в рамках портфеля нестандартных кредитов риск по каждой ссуде должен анализироваться отдельно, то есть следует оценивать риск ссудной операции.
Система управления рисками при кредитовании физических лиц - совокупность взаимоувязанных методов и средств сознательного и целенаправленного воздействия со стороны персонала кредитной организации на риски кредитования физических лиц, осуществляемого с целью обеспечения предсказуемости вероятности их наступления и размера возникающих в результате убытков.
Предложенное определение переносит акцент с минимизации риска, которая в экономической литературе рассматривается как основная цель управления рисками, на обеспечение предсказуемости вероятности появления и размера убытков, что обусловлено статистической закономерностью возникновения фактов непогашения кредитов в рамках портфеля однородных ссуд.
К элементам системы управления рисками при кредитовании физических лиц относятся персонал банка, занятый в процессе кредитования частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом комплексный риск и его элементы (объекты управления), а также процесс управления рисками, включающий их идентификацию, оценку и мониторинг.
В разрезе предложенной классификации рисков банка при кредитовании физических лиц по элементам процесса кредитования разработан метод их идентификации, позволяющий применительно к каждому виду риска определить показатели, сигнализирующие о возможности их реализации.
Предложенная система идентификации включает блок сигнальных показателей рисков внешней среды, рисков организационной структуры банка, рисков заемщика и рисков кредитной услуги. В каждом из блоков показатели рассматриваются в разрезе отдельных видов риска.
Например, в рамках рисков заемщика можно выделить кредитный риск и риск отсрочки платежа. Об их возникновении будут свидетельствовать увеличение количества полностью или частично не погашенных ссуд, рост числа оплаченных несвоевременно кредитов, увеличение количества реструктурированных ссуд в сравнении с плановыми показателями.
Информация по теме:
Расчет планового размера кредита и проверка его обеспеченности
Промышленные предприятия и снабженческо-сбытовые организации широко пользуются банковскими ссудами на цели текущей деятельности по укрупненным объектам кредитования. Первые получают кредит по совокупности материальных запасов и производственных затрат, вторые по совокупности товаров текущей реализа ...
Деятельность кредитных организаций
Банковская система представляет собой сложноорганизованную иерархическую структуру составляющих ее элементов - кредитно-финансовых институтов, важнейшими из которых являются эмиссионные и не эмиссионные (коммерческие и специализированные) банки. Банки действуют на основании своих уставов, принимаем ...
Виды депозитных операций и их характеристики
ОАО «Сбербанк России» упростил процедуру размещения денежных средств предприятий и индивидуальных предпринимателей в депозиты, разместив публичные условия на сайте. Заключить депозитный договор (смотреть приложение) с ОАО «Сбербанк России» стало проще, доступнее и удобнее. Прежде эта процедура пред ...