Риски, возникающие в процессе банковского кредитования физических лиц

Из приведенного выше перечисления факторов риска, связанных с внешней средой, очевидна роль повышенных требований к степени развития инфраструктуры. В частности, необходимо наличие и стабильное функционирование следующих институтов: бюро кредитных историй, организаций, специализирующихся на работе с просроченной задолженностью по основному долгу и процентам, институтов повышения квалификации сотрудников, занятых в сфере кредитования частных заемщиков. Систематизация и анализ существующих классификаций банковских рисков позволили выявить, что они не в полной мере раскрывают специфику рисков, связанных с отдельными элементами процесса кредитования физических лиц.

В результате внесения изменений и дополнений в существующие критерии классификации банковских рисков была предложена развернутая система классификации рисков, возникающих при кредитовании физических лиц (рисунок 1.1).

В представленной классификации предложен критерий разделения рисков по элементам процесса кредитования, который позволяет более точно очертить круг рисков, связанных с внешней средой, организационной структурой банка, заемщиком и кредитной услугой, а также проследить их взаимное влияние.

Риски внешней среды в значительной степени предопределяют риски организационной структуры банка и риски заемщика. В частности, качественные и количественные характеристики персонала банка в значительной мере определяются существующим на рынке труда предложением. Кроме того, платежеспособность частных заемщиков имеет высокую зависимость от состояния и стабильности функционирования макроэкономической среды. Учитывая, что разработка и реализация кредитной услуги физическому лицу осуществляется персоналом банка, на риски, связанные с кредитной услугой, первоочередное влияние оказывают риски, вытекающие из организационной структуры банка, а риски внешней среды – опосредованное.

В отличие от имеющихся в экономической литературе классификаций в блоке рисков внешней среды выделен инфраструктурный риск. Под ним понимается вероятность того, что количество организаций, обеспечивающих нормальное функционирование коммерческих банков в сфере кредитования физических лиц, и их качественные характеристики не будут достаточными для грамотного управления рассматриваемым комплексным риском.

В рамках рисков заемщика помимо рисков, связанных с порядком исполнения им своих обязательств (кредитный риск и риск отсрочки платежа), отмечена необходимость выделения рисков, связанных с его социально-личностными характеристиками (например, возраст, семейное положение, уровень образования, сфера деятельности и так далее).

Рассмотрим классификацию рисков кредитной услуги, в рамках которой отражаются:

- риски, связанные с процессом разработки, реализации и использования кредитных продуктов, - стратегический риск, операционный риск, риск потери деловой репутации, а также риски организации кредитного процесса, объединяющие некоторые стороны кредитного, операционного и иных рисков. Необходимость обособления рисков организации кредитного процесса обусловлена спецификой кредитования физических лиц. К данным рискам следует относить риски, связанные с порядком принятия кредитных решений и организацией кредитного скоринга, риски выбора стратегии управления кредитных портфелем (разработка системы определения кредитоспособности клиента, выбор стратегии ценообразования, лимитирование сумм кредитов, управление убытками по кредитам в целом), риски, связанные с процедурой работы с просроченной задолженностью;

- риски, связанные с отдельными видами кредитных услуг, – это вероятность того, что кредитные услуги, предоставляемые банком физическим лицам, будут состоять из элементов с высоким значением риска и /или того, что взаимодействие элементов кредитной услуги приведет к увеличению риска.

Информация по теме:

Классификация потребительских кредитов
Классификация потребительских кредитов заемщиков и объектов кредитования может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому направлению использования, объектам кредитования, объему и т.д. По направлениям использован ...

Страховщики в роли эмитентов собственных ценных бумаг
Как представители весьма капиталоемкой отрасли, страховщики вынуждены выходить на рынок ценных бумаг и с противоположной стороны - как крупные получатели долевого и долгового привлеченного капитала. Это значит, что они вынуждены становиться эмитентами собственных акций и облигаций. Действуют они в ...

Виды кредитных организаций
Российская банковская система, начиная с 1988 года, претерпела впечатляющие изменения. Переход от жесткого государственного контроля над денежными потоками к рыночной системе перераспределения временно свободных денежных ресурсов потребовал слома прежней структуры финансовых институтов и реорганиза ...