Таблица 1.1
Шкала балльной оценки риска кредитных услуг в зависимости от цели кредитования
Цель кредитования |
Максимальная оценка риска в баллах |
Покупка квартиры |
0 |
Покупка автомобиля |
0 |
Покупка бытовой техники |
0,5 |
Покупка мебели |
0,5 |
Покупка иных предметов быта |
1 |
Лечение |
1 |
Образование |
1 |
Ремонт |
0,5 |
Иное (неизвестна банку) |
1 |
В соответствии с предложенной шкалой балльной оценки риска кредитных услуг максимальный уровень риска кредитной услуги будет иметь необеспеченная ссуда в форме кредитной линии, предоставляемая на цели лечения, образования или неизвестные для банка цели, на длительный срок и в большом объеме. А минимальный - небольшая по размерам и сроку ипотечная ссуда с долей средств клиента более 50% от стоимости недвижимости.
Приемлемость предложенной шкалы оценки риска была протестирована на ссудах, выданных физическим лицам одним из средних московских банков. В частности, сравнение четырех видов кредитных услуг (кредитная карта, кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса со стороны заемщика, разовая ссуда на ремонт квартиры, кредит на приобретение мебели в магазине – партнере банка с минимальным взносом собственных средств заемщика 10%) показало, что наибольшая величина несвоевременно выплачиваемых ссуд должна приходиться на кредитные карты и разовые ссуды на ремонт. Данное предположение нашло свое подтверждение на фактических показателях одного из средних московских банков: по кредитным картам убытки составили 8,38%, превысив заложенные в процентную ставку потери в 5,91%. По разовым ссудам уровень просроченной задолженности составил 1,76% против запланированного 4,17%, что обусловлено небольшим сроком работы банка с данной кредитной услугой (четыре неполных месяца).
Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.2):
Таблица 1.2
Оценка риска ссудной операции
Степень риска заемщика |
Степень риска кредитной услуги | ||
высокая |
средняя |
низкая | |
Высокая |
Зона очень высокого риска (необходимо отказаться от данной ссудной операции) |
Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции) |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Средняя |
Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции) |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна) |
Низкая |
Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика) |
Зона низкого риска (выдача кредита целесообразна) |
Риск отсутствует |
Информация по теме:
Классификация по форме заключения договоров
При заключении договора факторинга Фактор и Клиент могут, как оповещать дебиторов клиента о переуступке требования, так и не оповещать. По этому признаку факторинг бывает открытым и закрытым (конфиденциальным). Открытый тип факторинга представляет собой операцию, при которой дебитор оповещается об ...
Рекомендации по повышению эффективности операций с ценными бумагами.
В зависимости от национального законодательства той или иной страны, исторических традиций и особенностей формирования национальных фондовых рынков банки могут играть на них различную роль. Основная теоретическая и практическая проблема здесь состоит в том, как отделить риски, свойственные обычным ...
Инфляция в Республике Казахстан
Инфляция в годовом выражении с 2001 по 2004 год оставалась на относительно стабильном уровне в пределах 6-7%, Однако, начиная с 2002 года, наметилось усиление инфляционных процессов в экономике Казахстана. По итогам 2005 года инфляция сложилась на уровне 7,6% Фактический уровень инфляции в Казахста ...