Анализ деятельности российских банков на рынке ценных бумаг

Не менее интересным является и анализ структуры Пассива баланса. Анализ структуры пассива кредитных организаций показал, что доля долговых ценных бумаг и собственных облигаций в структуре пассива кредитных организаций составила по состоянию на 01.01.2008 год – 5,5 процента. В 2008 году произошло значительное снижение данного показателя на 27% что составило только 4% от общей суммы валюты баланса. К концу 2009 года (на 01.11.2009) доля облигаций, векселей и банковских акцептов в структуре пассива осталась практически неизменной (имеется незначительное снижение) и составила 3,9%.

Интересным в структуре баланса является и показатель прибыли (убытка) текущего года. Так по состоянию на 01.01.2008 года показатель прибыли текущего года составлял 2,5% в структуре пассивов кредитных организаций или 508 млрд. рублей. В период кризиса – 2008 год показатель побыли значительно уменьшился и по состоянию на 01.01.2009 год доля прибыли в структуре баланса составляла только 1,5% или 409 млрд. рублей. В 2009 году падение показателя прибыли продолжилось, и если по состоянию на 01.07.2009 год текущая прибыль отсутствовала, то по состоянию на 01.11.2009 года наметилась тенденция к увеличению и доля прибыли в пассиве баланса составила 0,2 % или 67,7 млрд. рублей, что в 6 раз меньше величины прибыли, полученной по итогам 2009 года или почти в 8 раз меньше прибыли, полученной по итогам 2008 года.

Прибыль 30 крупнейших банков России на 1 мая 2010г. составила 971 452 890 тыс.руб (с учетом финансовых результатов предыдущего года). В т.ч. прибыль текущего года равнялась 117 620 844тыс.руб. Об этом свидетельствует агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков РФ, опубликованный сегодня Центральным банком России. Совокупные активы 30 крупнейших банков на 1 мая 2010 года достигали 21 479 719 181тыс.руб.

Вложения в ценные бумаги на 1 мая 2010 года составили 3,826 трлн.руб, в т.ч. в долговые обязательства – 3,083 трлн.руб. Для сравнения средства клиентов в 30 крупнейших банках составляли 13,26 трлн.руб, в т.ч. средства бюджетов – 24,952 млрд. руб, внебюджетных фондов – 18,492 млрд.руб, вклады физических лиц – 6,139 трлн.руб, депозиты и другие привлеченные средства юридических лиц (кроме банков) – 4,304 трлн.руб. Структура пассивов кредитных организаций представлена в Приложении №4.

В период кризиса наблюдается тенденция расчетов такими инструментами как ценные бумаги, кроме того ценные бумаги являются и финансовыми вложениями, позволяющими при определенных условиях получать доход. На основании имеющейся отчетности Центрального Банка проведен Анализ структуры вложений кредитных организаций в ценные бумаги, который показал, что общий объем вложений кредитных организаций в ценные бумаги в рублях по состоянию на 01.02.2008 год составил – 1808,8млрд. рублей, в иностранной валюте – 304,9млрд.рублей (или только 14,5% от общей суммы вложений). По состоянию на 01.01.2009 года общий объем вложений незначительно увеличился на 3% и составил 2165,7 млрд.рублей.

При этом объем вложений в рублях снизился на 7%, а вложения в иностранной валюте, а оборот увеличились на 61% относительно 01.02.2008 года. В том числе стоимость ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток составила по состоянию на 01.02.2008 год – 1595,3 млрд. рублей или 75,8% от суммы общих вложений. К 01.01.2009 сумма таких вложений значительно на 61% снизилась и составила в денежном выражении 623, млрд. рублей. Весь 2009 год стоимость ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости увеличивалась и по состоянию на 01.11.2009 года составила 1293 млрд. рублей. При этом доля таких ценных бумаг в общем объеме вложений составила не более 37 процентов. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи по состоянию на 01.02.2008 года оценивались в сумме 310 млрд. рублей. За период 2008 год количество и стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи увеличилось в почти в 3 раза и составила по состоянию на 01.01.2009 года 1154 млрд. рублей. Тенденция к увеличению сохранилась и в течении всего 2009 года и по состоянию на 01.11.2009 года стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи составила 1782 млрд. рублей.

Информация по теме:

Перспективы развития карточных продуктов
На сегодня членами внутренней и международной платежной системы являются 87 украинских банков, которые осуществляют эмиссию и эквайринг платежных карточек. При этом около 30 банков выпускают карты МПС. Приват Банк является лидером отечественного рынка платежных карт. На сегодняшний день баком выпущ ...

Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «Северная Казна»
Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их фактических значений с базовыми величинами, а также в изучении динамики этих показателей за отчетный период и за ряд лет. В данной части дипломной работы проведем анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «Северная Казна», а именно: ко ...

Государственная политика на рынке ценных бумаг
Особенность рынка ценных бумаг состоит в том, что обращающиеся на нем ценности представляют собой совокупность прав и не существуют в отрыве от обеспечиваемой государством нормативной правовой базы и системы правоприменения. Таким образом, государство выполняет системообразующую функцию, которая бу ...