Анализ деятельности российских банков на рынке ценных бумаг

Наиболее интересным для исследования деятельности банка на рынке ценных бумаг является период кризиса - с конца 2008 года по декабрь 2009 года. Исследована статистическая отчетность, представленная в бюллетене банковской статистики Центрального Банка РФ.

Согласно представленных в бюллетене данных всего по состоянию на 01.01.2008 год на территории РФ было зарегистрировано 1296 кредитных организаций. В разгар разразившегося кризиса на 01.01.2009 года только 68 кредитных организаций прекратили свое существование. В течение всего 2009 года продолжалась ликвидация кредитных учреждений и по состоянию на 01.05.2010 года на рынке осталось зарегистрировано только 1170 кредитных учреждений из них действующих только 1047, что составляет 90% от числа всех зарегистрированных.

В Уральском федеральном округе по состоянию на 01.01.2008 года было зарегистрировано 63 банка. К концу 2008 года ликвидировано почти 8% кредитных организации и по состоянию на 01.01.2009 года было зарегистрировано только 58 кредитных организаций. В 2009 году еще 12% банков было ликвидировано. На конец 2009 года действовало только 55 банков. При этом доля кредитных организаций в Уральском федеральном округе в течении всего анализируемого периода составляла в среднем не более 5%.

Согласно представленной в бюллетене структуры активов кредитных организаций можно сказать, что Валюта баланса по состоянию на 01.01.2008 год составляла – 20125 млрд. рублей, по состоянию на 01.01.2009 год произошло увеличение на 39% и валюта баланса составила 28022 млрд. рублей. Мировой кризис все таки сказался на банковском секторе так как валюта баланса по состоянию на 01.11.2009 год составила – 27999 млрд. рублей или практически равно показателю по состоянию на начало года.

Оценить значимость отдельных показателей баланса позволяют данные по структуре актива и пассива баланса

Значительную долю в структуре Актива и Пассива кредитных организаций занимают ценные бумаги. Так например, доля ценных бумаг приобретенных кредитными организациями в период 2008-2009 год в активе баланса в среднем составила 11%. По состоянию на 01.01.2008 года доля приобретенных ценных бумаг составляла – 11,2% (или 2250 млрд.рублей). По состоянию на 01.01.2009 произошло значительное снижение вложений в ценные бумаги на 20% по приобретению ценных бумаг кредитными организациями их доля в активе составила только 8,4% (или 2365млрд. руб.). В 2009 году в связи с тенденцией стабилизации наметился рост по приобретению ценных бумаг и доля ценных бумаг в активе кредитных организаций составил на 01.11.2009 года – 13,3%, рост относительно начала года на58 процентов. Структура активов кредитных организаций в процентном и суммовом выражении представлена в Приложениях №№2, 3.

Если анализировать какие из инструментов предпочитают приобретать кредитные организации, то очевидно, что наибольшая доля приходится на такие финансовые вложения как долговые обязательства. Так например, по состоянию на 01.01.2008 года доля вложений в долговые обязательства активов кредитных учреждений составила 7,7%, тогда как вложения в долевые ценные бумаги составили только 1,6%. В 2008 году в период разгара кризиса вложения в долговые обязательства значительно снизились и составили 6,3% в структуре актива баланса, а вложения в долевые ценные бумаги составили вообще менее 1% (0,7%). В 2009 году наметилась тенденция к увеличению доли финансовых вложений очевидно со стабилизацией экономики. По состоянию на 01.11.2009 год доля вложений в долговые обязательства составила 10,2%, а доля вложений в ценные бумаги также имеет тенденцию к росту и составила 1,4%.

Информация по теме:

Организация межбанковских расчётов посредством расчетно-кассового центра
Действующая система межбанковских расчетов (МБР) базируется на осуществлении платежей через корсчета коммерческих банков, открытые главным образом в учреждениях ЦБ России – РКЦ. Эти отделения ЦБ РФ являются посредниками в платежах и кредитах между коммерческими банками. Расчеты между коммерческими ...

Цель и сумма кредита
Первый вопрос, который интересует банк: “Для чего берется кредит? ” Цель кредита служит важным индикатором степени риска, связанного с выдачей кредита. Банк, например, избегает выдачи кредита для спекулятивных операций, так как погашение зависит от исхода сомнительных, а иногда и запрещенных законо ...

Риски, возникающие в процессе банковского кредитования физических лиц
Систематизация подходов различных авторов к пониманию сущности риска и раскрытие особенностей процесса кредитования населения позволили выработать следующее определение риска коммерческого банка при кредитовании физических лиц – это вероятность наступления различных негативных событий (или их вариа ...