Место и значение оценки кредитоспособности клиентов в процессе управления кредитным риском

анк

Кредитование является самым прибыльным направлением банковской деятельности и самым рискованным. Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается определенной долей риска, связанного с вероятностью невозврата ссуженной стоимости, неуплаты процентов, нарушения сроков погашения кредита и других условий кредитного договора.

Кредитный риск – это вероятность того, что стоимость части активов банка уменьшится или будет сведена к нулю либо фактическая доходность от данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого расчетного уровня. По мнению специалистов, «наиболее актуальной проблемой российских коммерческих банков является управление кредитным риском».

Кредитный риск не является «чистым» внутренним риском кредитора, поскольку напрямую связан с рисками, которые принимают на себя и несут его контрагенты [24, с. 65].

В сложившихся реалиях при нестабильном, несовершенном, а во многих случаях и противоречивом законодательстве для успешного кредитования банк должен разработать и внедрить понятную и гибкую систему управления кредитным риском. Ключевой предпосылкой данной системы – продуманная кредитная политика, одобренная советом директоров банка, сопровождаемая формализованными для данного банка стандартами кредитования и конкретными инструкциями.

Ключ к построению эффективной банковской системы управления кредитным риском лежит в правильной оценке и контроле индивидуальных отношений с заемщиком, а также в осторожном и осмотрительном подходе к управлению кредитным портфелем.

Основные элементы системы управления кредитным риском представлены на рис. 1

Рисунок 1 – Элементы системы управления кредитным риском

Такой подход за рубежом часто называется консервативным подходом к кредитованию в условиях экономики, характеризующейся повышенной нестабильностью и постоянными изменениями в банковской системе, но в то же время сама методология консервативного подхода является достаточно универсальной и закладывает фундамент для разработки процедур управления кредитным риском, соответствующих условиям отечественной экономики.

Общими предпосылками реализации данного подхода к управлению кредитным портфелем являются:

−установление внутрибанковских лимитов кредитования для конкретных заемщиков и групп заемщиков;

−разработка формы анализа кредитных рисков;

− диверсификация кредитования по различным отраслям;

− определение приоритетных отраслей с низким уровнем риска;

− ужесточение кредитной политики по отношению к отраслям с высоким уровнем риска;

− разработка политики ценообразования на кредиты.

Центральное место в процессе минимизации кредитного риска принадлежит определению методов его оценки по каждой отдельной ссуде (заемщику) и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом. Под оценкой кредитного риска заемщика обычно понимают изучение и оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика.

Информация по теме:

Методика проведения депозитных операций в АКБ «ЧБРР»
депозит Основные функции по привлечению депозитов физических лиц, лежат на экономисте отдела по обслуживанию физических лиц, который должен следовать внутренней должностной инструкции и инструкции о депозитном отделе АКБ «ЧБРР». Основные положения данных инструкций, рассмотрены в этом подразделе. Э ...

Сущность биржевой торговли
Биржевая торговля - одна из форм организованного рынка, т.е. рынка, функционирующего по установленным правилам, записанным в тех или иных нормативных актах. Возникновение организованного рынка в различных формах, или различных форм организованных рынков, объясняется потребностями развития как собст ...

Система управления рисками
Управление резервами связано с рядом рисков. Система управления рисками в центральном банке должна строиться на основе управления контролируемыми рисками, то есть рисками, которые поддаются влиянию в результате определенных действий центрального банка. К ним традиционно относятся валютный, кредитны ...