Дистанционный анализ

Банк России как регулятор банковской системы страны старается по возможности пресекать факты подобных злоупотреблений банков. Регулирование банковской деятельности ужесточается, проводится своеобразная санация банковской системы путем освобождения от нежизнеспособных "схемных" банков, вводится целый ряд новых стандартов международного уровня. Банк России провел достаточно эффективную всеобъемлющую проверку банков в рамках введения в действие системы страхования банковских вкладов физических лиц. Все эти обстоятельства существенно повышают требования к методикам анализа финансового состояния банков, которые применяются в реальной деловой практике.

Ограниченность времени и человеческих ресурсов. Данная проблема является одной из основных при дистанционном анализе банков-контрагентов. Объем информации, необходимой для оценки финансового состояния банка, очень значителен. Основываясь на личном профессиональном опыте автора и на информации других исследователей, можно утверждать, что на текущий момент лимитная ведомость достаточно крупного банка (первая сотня по размеру активов) может включать от нескольких десятков до двух сотен бланков. То есть один банк может устанавливать до 200 бланковых лимитов (лимитов, по которым банк-контрагент получает межбанковские кредиты/депозиты вообще без какого-либо обеспечения).

Как уже отмечалось, хорошая система контроля финансовых рисков требует не только первоначального ("входного") анализа, на основе результатов которого банк включается или не включается в лимитную ведомость, но и, что особенно важно, постоянного мониторинга финансового состояния банков, на которые уже установлены бланковые лимиты. Согласно требованиям Банка России (п.2.1 Положения N 254-П) такой мониторинг должен проводиться при возникновении оснований, предусмотренных в Положении N 254-П, но не реже одного раза в месяц на отчетную дату.

Время необходимое для более или менее качественного анализа финансового состояния одного банка, составляет до 5 часов рабочего времени, а для анализа изменений финансового состояния одного банка из лимитной ведомости, то есть уже ранее анализировавшегося, - до 3 часов. При этом даже в крупных банках число специалистов, занимающихся подобной работой, не превышает 3 - 4 человек, в большинстве же случаев это 1 или 2 человека.

Такая ситуация может быть в какой-то мере оправдана, если анализ проводится поверхностно, на формальной основе - только для выполнения требований Банка России и избежания претензий с его стороны, и банк при этом не ведет активного бизнеса с другими банками (что характерно, например, для небольших "карманных" кредитных организаций). В случае же, если банк активен на рынке межбанковского кредитования, вексельном рынке, FOREX, то такая ситуация неприемлема.

Как видно из вышесказанного, требуемый для анализа банка-контрагента объем информации специалисты Банка России разделили фактически на три больших блока:

1) официальная финансовая отчетность (которая с установленной периодичностью готовится банками и сдается в Банк России и налоговые органы);

2) дополнительная информация о бизнесе кредитной организации, ее менеджменте, перспективах развития (для обозначения подобной информации в ряде банков принят термин "внешняя аналитика");

3) отраслевая и макроэкономическая информация, позволяющая позиционировать объект анализа (в нашем случае - другую кредитную организацию) относительно других подобных субъектов.

Информация по теме:

Прогноз по рынку Форекс
Если говорить о перспективах рынка Форекс, стоит прежде всего отметить, что ежедневный оборот на рынке Форекс составлял: · в 1977 году – 5 млрд. долларов · в 1987 году – 600 млрд. долларов · в конце 1992 года – 1 трлн. долларов · 1997 году – 1,2 трлн. долларов · в 2000 году – 1,5 трлн. долларов · в ...

Открытие и ведение счетов организаций и индивидуальных предпринимателей
Открытие счетов Байкальский Банк Сбербанка России открывает и ведет счета в рублях и иностранной валюте организаций и предпринимателей без образования юридического лица. Открыть счета можно в любом из более, чем 100 учреждений Банка, обслуживающих юридических лиц, расположенных на территориях Иркут ...

Классификация кредитов
Поняв, что же такое кредит и разобрав его основные составляющие, перейдем к выделению основных видов кредитования и их особенностям. Виды кредитов очень многочисленны, каждый день на рынке кредитования появляются новые предложения с теми или иными условиями. Чтобы выбрать тот вид, который наиболее ...