Методы оценки кредитоспособности заемщика

Группа риска (по количеству очков)

Источник: В.М.Усоскин «Современный коммерческий банк: Управление и операции», М, ИПЦ «ВАЗАР-ФЕРРО», 1994.

Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к единому показателю – рейтинг заемщика.

Рейтинг определяется в баллах. Например, простой вариант рейтинга кредитоспособности можно построить на основании классности заемщика в соответствии с таблицей 1.4.

Сумма классности рассчитывается путем умножения классности (1,2,3) любого показателя (например, Кал Ккл Ктл Кфн) и его доли (соответственно 30%, 20%, 30%, 20%). Так к первому классу могут быть отнесены заемщики с суммой баллов от 100 до 150, ко второму – от 151 до 250 баллов, к третьему – от 251 до 300 баллов.

В практике американских банков применяется «правило пяти Си», где критерии отбора клиентов обозначены слова, начинающиеся на букву «Си»: character (характер, репутация заемщика), capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду), capital (капитал, владение активами), collateral (наличие обеспечения), conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования по выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS». Purpose (назначение, цель), amount (сумма, размер), repayment (оплата, возврат долга и процентов), term (срок), security (обеспечение, залог).

В Японии также применяют коэффициенты собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.

В Российской Федерации все большее распространение наряду с традиционными способами оценки кредитоспособности заемщика получает скоринг-кредитование. Это специальная шкала для измерения рейтинга заемщика, представляющая начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности.

Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска и коэффициенты для разных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица: пол, возраст, срок проживания в данной местности, профессия, финансовые показатели, работа, занятость.

Сбербанк РФ имеет свою методику оценки кредитоспособности физических и юридических лиц; индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Таким образом, существует несколько методов оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика, от отбора и применения которых в последующем во многом зависит финансовое состояние и жизнеспособность банка. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь вызовет нарушение ликвидности банка. Поэтому коммерческие банки придают огромное значение совершенствованию методов анализа и оценки кредитоспособности заемщиков.

Все больше уделяется внимание созданию кредитных бюро в банках. Потребность в упрощении сбора информации о потенциальных заемщиках банковское сообщество испытывало на протяжении длительного времени, но особенно остро данная проблема обозначилась с расширением объемов потребительского и ипотечного кредитования, а также кредитование малого бизнеса. В данном случае проявляется осторожность банков при оценке заемщиков, т.к. недостаток информационных ресурсов в сфере кредитования оборачивается для банков недополученными доходами и ростом рисков по кредитам.

Информация по теме:

Понятие и особенности ипотечного кредитования
ипотека кредитование залог недвижимость Ипотека – это обременение имущественных прав собственности на объект недвижимости. Ипотечное кредитование - это кредитование под залог недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности кредитных средств. При рассм ...

Специфика становления и развития российского рынка акций
Становление российского фондового рынка – достаточно сложный процесс. В России он стал развиваться только в начале 90-х годов. Толчком к его становлению стал процесс интенсивного акционирования государственных и кооперативных предприятий в ходе их разгосударствления и приватизации. В истории развит ...

Эмиссия ценных бумаг
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Первичный рынок — рынок, на котором осуществляется разм ...