Классификация рисков в туризме

Нетто-ставка целиком предназначена для создания фонда выплат страхователям. В связи с этим она должна быть построена таким образом. Чтобы обеспечить эквивалентность взаимоотношений между страховщиком и страхователем. Иными словами, страховая компания должна собрать столько страховых премий, сколько предстоит потом произвести выплат страхователям.

При проведении страхования сумма выплачиваемого страхового возмещения пострадавшим страхователям. Как правило. Отклоняется от страховой суммы по ним. Причем если по отдельному договору выплата может быть несколько меньше или равна страховой сумме. То средняя по группе объектов выплата на один договор может и превышать среднюю страховую сумму. При построении нетто-ставки учитывается как раз последний показатель. В этих условиях рассчитанная нетто-ставка корректируется на коэффициент, определяемый отношением средней выплаты к средней страховой сумме на один договор. Коэффициент убыточности (степень уничтожения) b выражает соотношение между суммой выплаченного страхового возмещения Q и страховой суммой всех пострадавших объектов страхования S (b = Q/S). Данный показатель бывает меньше или равен 1.

В результате получаем следующую формулу для расчета нетто-ставки со 100 тыс. руб. страховой суммы:

Tn = P (A) x Kx 100, (1)

где Tn - тарифная нетто-ставка;

A - страховой случай;

K - коэффициент отношения средней выплаты к средней страховой сумме на один договор, определяемый как <b> = <Q>/<S>, где скобки < >

означают, что берутся средние величины.

Формула (1) позволяет разграничить понятия "вероятность страхового случая" и "вероятность ущерба". Вероятностью ущерба называется произведение вероятности страхового случая на поправочный коэффициент К. Это более общий страховой термин.

При анализе статистической отчетности широко используется понятие убыточности страховой суммы, равной отношению суммарного возмещения по страховым случаям, произошедшим в отчетном периоде, к совокупной сумме застрахованных объектов:

ΣQ M<Q> = P (A) <b>, (2)

Y = ΣS = N<S>

<Q> = ΣQ <S> = ΣS <b> = <Q>

ΣM ΣN <S>

где <Q>, <S>, <b> - соответственно средние величины страхового возмещения, страховой суммы и коэффициента убыточности.

Зная количество страховых случаев и общее число застрахованных объектов, с помощью формулы (2) из статистических данных можно определить среднюю тяжесть ущерба, которая в дальнейшем будет использоваться при расчете тарифных ставок.

Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования может применяться тогда, когда существует статистика или другая информация, которая позволяет рассчитывать вероятность наступления события, страховые суммы, выплаты (возмещения). Расчет производится по формуле:

Tn = To + Tr (3)

где To - основная ставка;

Tr - надбавка за риск.

Надбавка за риск рассчитывается исходя из следующих соображений. В рисковых видах страхования вероятность того, что фактический уровень выплат превысит ожидаемое среднее значение, очень велика - составляет примерно 0,5 - и этим обстоятельством нельзя пренебречь. Отклонение фактического уровня выплат от ожидаемого значения в большую сторону можно определить как риск. Чем шире диапазон возможных отклонений, тем выше риск.

Неопределенность конечного результата ставит довольно сложную задачу для актуария. С одной стороны, размер страховой премии должен быть достаточен для обеспечения страховых выплат даже в самой неблагоприятной ситуации, в противном случае страховщика ждет разорение. С другой стороны, возможно, хотя и крайне маловероятно, что в самом неблагоприятном случае суммарная страховая выплата окажется равной совокупной страховой сумме всех застрахованных объектов. Если собирать премию в таком размере, то страхование теряет смысл:

взнос равен страховой стоимости объекта, а страховой случай может и не произойти. Отсюда ясно, что реальный размер собираемой страховой премии, который не должен заметно превышать средний уровень выплат, не может со стопроцентной гарантией обеспечить превышение взносов над выплатами в любой ситуации. Речь может идти о 95% -й гарантии, 90% -й гарантии и т.д., т.е. о риске оказаться в убытке с вероятностью 5%, 10% и т.д.

Информация по теме:

Рынок ценных бумаг в 90-е годы
В результате глубоких институциональных реформ Россия достигла значительного прогресса в формировании экономики рыночного типа и создании основных элементов 3-уровневой системы ее финансирования: бюджетное финансирование, банковские кредиты и прямые инвестиции через механизмы рынка капиталов. С точ ...

Виды и формы лизинга
Современный лизинг характеризуется значительным разнообразием видов, которые представлены в его формах и используются при моделировании соглашений о лизинговом обслуживании. Лизинговые сделки классифицируются по различным признакам. 1. Состав участников: - прямой лизинг (англ. direct leasing), при ...

Современные правовые основы регулирования денежно-кредитной политики Центральным банком РФ
Центральный банк - это банк, возглавляющий банковскую систему страны, имеющий монопольное право эмиссии банкнот и осуществляющий кредитно-денежную политику в интересах национальной экономики. Банковская система РФ является двухуровневой и включает Центральный банк РФ (Банк России) и кредитные орган ...